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Research and Markets: Alfa Trading - Estrategias rentables que eliminan el riesgo direccional Research and Markets: Alfa Trading - Estrategias rentables que eliminan el riesgo direccional Desde un desarrollador líder de sistemas de negociación, cómo hacer operaciones rentables cuando no hay tendencias obvias ¿Cómo encontrar un comerciante alfa cuando los mercados no tienen sentido, cuando las crisis de precios provocan diversificación falle, y cuando parece imposible cubrir? ¿Qué estrategias deben comerciantes, siempre condicionado a la tendencia de comercio, implementar? En Alfa Trading: estrategias rentables que eliminan el riesgo direccional. autor Perry Kaufman presenta estrategias y sistemas de forma rentable el comercio en los mercados sin rumbo y en aquellos que experimentan shocks de precios constantes. El libro Detalla cómo explotar nuevos máximos y mínimos Describe cómo Cobertura de componentes de riesgo primarios, encontrar robustez y elaborar un programa de diversificación Otros títulos de Kaufman: Nuevos Sistemas de Trading y Métodos, cuarta edición y Un Curso Corto en Trading Técnico, ambos por Wiley Dada de Kaufman 30 años de experiencia comercial en casi todo tipo de mercado, su Alfa Trading será una adición bienvenida a la literatura comercial de los comerciantes individuales profesionales y serios en los años venideros. Autores Bio: Perry Kaufman tiene más de treinta años de experiencia en ingeniería y los fondos especulativos financieros, y es bien conocido por su papel en la negociación algorítmica. Desde 1971, se ha especializado en el desarrollo de programas de comercio totalmente sistemáticos en derivados y renta variable, así como la gestión de riesgos y aprovechar las superposiciones. Él es el autor de los Sistemas de Trading Nuevos y Métodos, Cuarta Edición, Un Curso Corto en Trading técnico, tanto de Wiley y otros libros y artículos que han ganado la aclamación mundial. Temas clave de la cobertura: Prefacio Capítulo 1 Incertidumbre Aceptando rendimiento para lo que es Capítulo 2 La importancia del precio de ruido Capítulo 3 pares Trading - Descripción del proceso Capítulo 4 pares Trading de Futuros de Uso Capítulo 5 Márgenes de Riesgo Ajustado Capítulo 6 Cross-Market Trading y el Indicador de Estrés Capítulo 7 pares Revisitando utilizando el indicador de estrés Capítulo 8 Tradicional Trading-Market Neutral Capítulo 9 Otros métodos Stat-Arb Siempre Perry Kaufman escribe un nuevo libro. operadores de sistemas tomen nota. Lo que separa la obra de Kaufman de la de muchos otros escritores sobre estrategias de negociación es que él entra en los detalles prácticos de diseño y sistema de pruebas candidatos. La página web que acompaña el libro tiene hojas de cálculo que hacen los cálculos necesarios para la creación de oficios siempre mucho más fácil. Qué Kaufman ofrece es diferente en esencia un do-it-yourself manual para el comerciante que quiere desarrollar estrategias que eliminan el riesgo direccional y las oportunidades para la creación de Unearth alfa. (Seeking Alpha) Investigación y Mercados Laura Wood, Gerente Senior, Fax EE. UU.: 646-607-1907 Fax (fuera de EE. UU.): + 353-1-481-1716